Plano de trade: modelo completo para mini índice e mini dólar

Plano de trade é o documento, escrito antes do pregão, que fixa o que você opera, quanto arrisca por operação, qual é o stop, quantos contratos usa e em que perda o dia termina. Um bom plano cabe numa página e tem números, não intenções. "Vou respeitar o stop" é intenção; "stop de 60 pontos, 3 contratos, limite de R$ 200 no dia" é plano.

Este artigo traz um modelo completo, preenchido com exemplos hipotéticos para mini índice (WIN) e mini dólar (WDO), as fórmulas para quem quer montar o plano de trade em planilha e o que dá para configurar na própria plataforma, como o Profit.

O que é um plano de trade

É o conjunto de regras que você segue em todo pregão, decidido fora do horário de mercado. Ele existe para que as decisões mais importantes do dia (tamanho da mão, ponto de saída e hora de parar) sejam tomadas uma vez, com calma, e não repetidas a cada operação sob pressão.

Um plano de trade não diz em que direção o mercado vai. Ele diz o que você faz em qualquer direção. É a base do que chamamos de consistência no day trade: operar todo pregão dentro das mesmas regras.

O que um plano de trade precisa ter

1. Capital da conta. O dinheiro que está na corretora para operar, e não o seu patrimônio total.
2. Ativos e horários. O que você opera e em que janela do pregão.
3. Setups. A descrição, com as suas palavras, das situações em que você entra. Cada um com um nome curto, para registrar depois.
4. Stop e alvo em pontos. Fixos por setup, definidos antes da entrada.
5. Custo por contrato. Corretagem, emolumentos e taxas, ida e volta, da sua nota de corretagem.
6. Margem de garantia por contrato. O que a corretora exige para você manter a posição aberta. Não mede o seu risco, mas é um teto, e um teto entra na conta.
7. Risco por operação. Em percentual do capital.
8. Limite de perda do dia e da semana. Em percentual e em reais. É daqui, na prática, que saem os contratos.
9. Taxa de acerto de referência. A medida no seu histórico, ou um número conservador enquanto não houver histórico.
10. Teto de operações por dia. Quando chega, o dia acabou, como no limite de perda.
11. Regras de pausa e de revisão. O que fazer depois de um stop e quando o plano é revisto.

Modelo de plano de trade para mini índice (WIN)

Exemplo hipotético. Valor do ponto: R$ 0,20 por contrato, conforme a especificação do contrato na B3. A margem de R$ 150 usada abaixo também é hipotética: a B3 publica a margem mínima requerida para minicontratos e a sua corretora pode exigir mais.

O corte pelo risco por operação dá R$ 100 ÷ R$ 14 = 7 contratos, acima dos 3. Ele não aperta nada aqui, e por isso não entra na escada: quem segura a mão é o limite do dia, depois de descontar a sequência de perdas e o custo. É o corte que a maioria dos planos esquece, e a explicação completa está em quantos contratos operar no mini índice.

Os cortes do plano no mini índice, da margem ao número final (exemplo hipotético)

1. A margem da corretora permite66 contratos
2. O limite do dia paga, com o stop puro−5016 contratos
3. Descontando a sequência de 4 perdas−124 contratos
4. Com o custo por contrato−13 contratos

Este perfil não tem vantagem, e isso é de propósito. Com alvo de 52 pontos, o acerto de equilíbrio com custos é 62,5%, acima dos 55% de acerto de referência. A conta da expectativa: 0,55 × R$ 8,40 de ganho líquido − 0,45 × R$ 14 de perda = − R$ 1,68 por contrato. O plano continua servindo, porque limita o tamanho do pior dia e torna o histórico avaliável, mas nenhum tamanho de posição conserta um desenho negativo. O que conserta é alvo maior, stop menor, custo menor ou acerto melhor — cada um com o seu preço, e testado antes de entrar no plano.

Modelo de plano de trade para mini dólar (WDO)

Mesmo capital, mesma margem, mesmo custo, mesmos percentuais de risco e mesma taxa de acerto do modelo anterior. O que muda é o valor do ponto, e com ele as distâncias. Exemplo hipotético. Valor do ponto: R$ 10,00 por contrato.

O corte pelo risco por operação dá R$ 100 ÷ R$ 32 = 3 contratos, acima de 1. De novo ele fica fora da escada, e quem decide é o limite do dia. Resposta: 1 contrato. O que o WDO tem de detalhe próprio, do custo real ao peso da margem, está em contratos e custos no mini dólar; para refazer a conta com os seus números, use a calculadora de contratos de mini dólar.

Os cortes do plano no mini dólar, da margem ao número final (exemplo hipotético)

1. A margem da corretora permite66 contratos
2. O limite do dia paga, com o stop puro−606 contratos
3. Descontando a sequência de 4 perdas−51 contratos
4. Com o custo por contrato1 contratos

Aqui também não há vantagem no desenho: 57,1% de acerto de equilíbrio contra 55% de acerto de referência. A expectativa é 0,55 × R$ 24 − 0,45 × R$ 32 = − R$ 1,20 por contrato. Os dois modelos deste artigo são exemplos de plano bem-feito em cima de um método que perde devagar, e essa separação é o ponto: plano e vantagem são coisas diferentes.

A comparação abaixo usa o mesmo capital nos dois ativos. Comparar R$ 10.000 no WIN com R$ 30.000 no WDO não diz nada sobre os ativos, só sobre o tamanho das contas. Com o capital igualado, o que sobra na tela é a diferença que importa: um ponto do mini dólar vale 50 vezes um ponto do mini índice.

O mesmo plano nos dois ativos, com o mesmo capital (exemplo hipotético)

	WIN	WDO
Capital na corretora	R$ 10.000	R$ 10.000
Perda por contrato num stop	R$ 14	R$ 32
Contratos pelo risco por operação	7	3
Contratos pelo limite do dia, com custo e sequência	3	1
Contratos do plano	3	1
Acerto de equilíbrio, com custos	62,5%	57,1%

Plano de trade para WIN e WDO na mesma conta

Quem opera os dois ativos no mesmo dia tem um capital só. Somar o limite do dia de cada ativo como se cada um tivesse a conta inteira dobra o risco real num dia em que os dois dão errado: dois limites de R$ 200 viram R$ 400 de perda possível, e esse número nunca foi decidido.

A saída é dividir o limite do dia entre os ativos antes do pregão. Partido ao meio, cada um fica com R$ 100 por dia. Refeitos os cortes com esse número:

• WIN: R$ 100 ÷ (R$ 14 × 4) = 1 contrato.
• WDO: R$ 100 ÷ (R$ 32 × 4) = 0 contratos.

No mini dólar não cabe nem 1 contrato com metade do limite. Abrir 1 WDO nesse dia é operar acima do limite que você mesmo escreveu, e é melhor saber disso antes. As saídas honestas são duas: deixar o WDO fora do dia, ou dar a ele uma fatia maior do limite e ao WIN o que sobrar. A divisão meio a meio é só a mais simples, não a obrigatória — o que não pode é cada ativo carregar a conta inteira.

A margem não aperta em nenhum dos dois casos: a R$ 150 por contrato, 1 WIN mais 1 WDO ocupam R$ 300 dos R$ 10.000. Quem aperta é sempre o limite do dia. No Diário Day Trader, o Plano de Trade faz essa divisão sozinho quando mais de um ativo está configurado.

Plano de trade em planilha: as fórmulas

Para quem quer montar o plano de trade em planilha, estas são as fórmulas, no formato do Excel e do Google Planilhas em português. Suponha: B1 = capital, B2 = stop em pontos, B3 = valor do ponto, B4 = custo por contrato, B5 = risco por operação (ex.: 1%), B6 = risco por dia (ex.: 2%), B7 = taxa de acerto (ex.: 55%), B8 = alvo em pontos, B9 = margem de garantia por contrato, B10 = sequência de perdas.

• Perda por contrato: =B2*B3+B4
• Sequência de perdas (B10): =ARREDONDAR.PARA.CIMA(LN(0,05)/LN(1-B7);0)
• Contratos pela margem: =ARREDONDAR.PARA.BAIXO(B1/B9;0)
• Contratos pelo risco por operação: =ARREDONDAR.PARA.BAIXO(B1*B5/(B2*B3+B4);0)
• Contratos pelo limite do dia: =ARREDONDAR.PARA.BAIXO(B1*B6/((B2*B3+B4)*B10);0)
• Contratos do plano: o menor dos três, com =MÍNIMO(...)
• Acerto de equilíbrio: =(B2*B3+B4)/(B8*B3+B2*B3)

São três cortes, e não dois. A margem quase nunca é a que segura, mas deixá-la de fora da fórmula esconde o único teto que não depende de você: em dia de volatilidade a corretora pode aumentá-la, e aí ela aperta sem aviso.

A planilha funciona, desde que você atualize o capital, confira o custo na nota e troque a taxa de acerto pela medida quando tiver histórico. O que ela não faz sozinha é conferir se você cumpriu o plano em cada pregão.

A ordem das contas do plano de trade na planilha

1. Perda por contratostop em pontos vezes o valor do ponto, mais o custo por contrato.
2. Sequência de perdasa sequência de stops que a taxa de acerto torna provável, arredondada para cima.
3. Pela margemo capital dividido pela margem de garantia por contrato, arredondado para baixo.
4. Pelo risco por operaçãoo risco da operação em reais dividido pela perda por contrato, arredondado para baixo.
5. Pelo limite do diao limite do dia dividido pela perda por contrato vezes a sequência, arredondado para baixo.
6. Contratos do planoo menor dos três cortes, com a função MÍNIMO.

Plano de trade no Profit: o que configurar na plataforma

Parte do plano pode virar configuração na plataforma. No Profit e em outras plataformas:

• O limite de perda do dia pode ser travado na função de limite de perda da plataforma, que bloqueia novas ordens ao ser atingido. Coloque ali o valor em reais do seu plano.
• O stop pode ir anexado à ordem de entrada, para existir antes de a operação começar.

O resto não cabe na plataforma: o número de contratos calculado pelo risco, o limite da semana, o teto de operações por dia e a revisão semanal. Isso fica no seu plano escrito, na planilha ou num sistema.

Plano de trade no sistema

No Diário Day Trader, você informa capital, stop, alvo, percentuais de risco, taxa de acerto e custo por contrato, e o Plano de Trade devolve quantos contratos cabem por operação, o limite de perda do dia e da semana, os dias ruins que cabem na semana e o acerto de equilíbrio com e sem custos. Se a taxa de acerto medida nas suas operações for menor que a digitada, o cálculo usa a medida. Quando nem 1 contrato cabe, como no WDO com metade do limite, ele mostra de quanto precisariam ser o capital, o stop, o risco aceito ou o acerto.

Depois, cada pregão importado é conferido contra o plano: a perda além do stop, a operação depois do limite e a mão acima do plano aparecem sem você marcar nada.

Quando revisar o plano de trade

• Quando o capital muda de forma relevante. Contratos e limites saem dele.
• Quando a taxa de acerto medida se afasta da de referência. Para baixo, a sequência de perdas fica mais longa e cabem menos contratos.
• Quando o custo muda. Troca de corretora ou de plano de corretagem.
• Quando a corretora muda a margem. Ela é um dos três cortes.
• Nunca no meio do pregão. Revisão feita sob o efeito do resultado do dia não é revisão.

Perguntas frequentes

Plano de trade precisa ser escrito?

Precisa. Um plano que existe só na cabeça muda sem que você perceba, geralmente no dia em que mais importava não mudar.

Qual a diferença entre plano de trade e setup?

O setup diz quando entrar. O plano diz quanto arriscar, onde sair e quando parar, para qualquer setup. Dá para ter um bom setup e nenhum plano.

Posso ter um plano diferente para cada dia da semana?

Pode, mas cada variação precisa estar escrita antes. O que quebra o plano é a mudança decidida durante o pregão.

Dá para usar o mesmo plano no mini índice e no mini dólar?

A estrutura é a mesma, e os percentuais também. Os números não: um ponto do WDO vale R$ 10 e um do WIN vale R$ 0,20, então o mesmo capital sustenta 3 contratos num e 1 no outro. E, se você opera os dois no mesmo dia, o limite do dia é um só e precisa ser repartido.

O plano de trade garante resultado?

Não. Ele limita o tamanho do pior dia e torna o seu histórico avaliável. Se o desenho de stop, alvo e custo tem vantagem, só o histórico de várias semanas dentro do plano pode indicar. Nos dois modelos deste artigo, ele não tem.

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Refaça os cortes com os seus números na calculadora de tamanho de posição e na de stop diário. Se quiser o plano calculado com o seu histórico e conferido a cada pregão, teste o Diário Day Trader grátis por 7 dias, sem cartão.

Conteúdo educativo. Não é recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.