Os termos do day trade, com números

Acerto de equilíbrio

Acerto de equilíbrio é a taxa de acerto mínima para o resultado empatar, já com custos. Abaixo dela, o método perde dinheiro no longo prazo.

Custo por contrato

Custo por contrato é o que cada contrato paga de corretagem, emolumentos e registro na ida e na volta. Ele entra em todo stop e em todo alvo.

Diário de trader

Diário de trader é o registro de cada operação com o contexto dela: o plano do dia, o motivo da entrada e o que aconteceu. Serve para medir o processo, não para guardar resultado.

Drawdown

Drawdown é a queda da conta desde o maior valor já alcançado até o ponto mais baixo seguinte. Mede o tamanho do pior buraco, não o resultado final.

Gestão de risco

Gestão de risco é controlar quanto se pode perder antes de pensar em quanto se pode ganhar: tamanho de posição, stop e limites de perda do dia e da semana.

Índice de consistência

O índice de consistência é o percentual de pregões dentro do plano nas últimas quatro semanas, de 0 a 100. Mede processo, não lucro.

Limite de perda diário (stop diário)

Limite de perda diário é o prejuízo máximo aceito num pregão. Chegou nele, o dia acabou, não importa o que o mercado esteja fazendo.

Limite de perda semanal

Limite de perda semanal é o prejuízo máximo aceito numa semana. É o freio que o limite diário não dá: vários dias no limite seguidos.

Margem de garantia

Margem de garantia é o valor que a corretora bloqueia por contrato aberto. Ela diz quantos contratos a corretora deixa abrir, e não quantos o seu risco aguenta.

Overtrading

Overtrading é operar mais vezes do que o plano e o método justificam. O custo aparece duas vezes: nas perdas extras e na corretagem.

Plano de trade

Plano de trade é o conjunto de regras escritas antes do pregão: quanto arriscar por operação, por dia e por semana, com quantos contratos e quando parar.

Ponto do mini dólar (WDO)

Cada ponto do mini dólar (WDO) vale R$ 10,00 por contrato. Por isso um stop de poucos pontos no dólar pesa tanto quanto dezenas de pontos no índice.

Ponto do mini índice (WIN)

Cada ponto do mini índice (WIN) vale R$ 0,20 por contrato. É o número que transforma a distância do stop, em pontos, em dinheiro.

Revenge trade

Revenge trade é voltar a operar logo depois de uma perda para recuperá-la, em geral com mão maior e sem os critérios do plano.

Sequência de perdas

Sequência de perdas é quantos stops seguidos são esperados para uma taxa de acerto. Mesmo um método que acerta mais da metade das vezes tem sequências longas.

Stop loss

Stop loss é o ponto, definido antes da entrada, em que a operação é encerrada com prejuízo. Ele limita quanto uma única operação pode custar.

Tamanho de posição

Tamanho de posição é quantos contratos abrir por operação. O certo sai do risco que você aceita perder, não da margem que a corretora libera.

Taxa de acerto

Taxa de acerto é o percentual de operações que terminam com ganho. Sozinha ela não diz nada: depende de quanto se ganha e quanto se perde em cada uma.